摘要: 考虑了随机过程框架下的最优投资组合问题.发现弹性是投资组合的决策变量.求解最优投资组
合问题可以分为两个阶段:在第一阶段,求解最优弹性使得(期望)效用最大;在第二阶段,寻找投资组合,使
得投资组合的弹性等于最优弹性.结果具有一般性,有厂—泛应用,例如.可用于含有期权的投资组合中去.
关键词: 弹性;衍生证券;持续期限;最优投资组合
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